- autoregressive conditional heteroscedasticity
- Статистика: авторегрессионная условная гетероскедастичность
Универсальный англо-русский словарь. Академик.ру. 2011.
autoregressive conditional heteroscedasticity
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Autoregressive Conditional Heteroscedasticity — ⇡ ARCH … Lexikon der Economics
Autoregressive conditional heteroskedasticity — ARCH redirects here. For the children s rights organization, see Action on Rights for Children. In econometrics, AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series. They are used… … Wikipedia
General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity — ⇡ GARCH … Lexikon der Economics
Autoregressive bedingte Heteroskedastizität — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die Varianz der zufälligen Modellfehler… … Deutsch Wikipedia
Heteroscedasticity — In statistics, a sequence or a vector of random variables is heteroskedastic, or heteroscedastic, if the random variables have different variances. The complementary concept is called homoskedasticity. The term means differing variance and comes… … Wikipedia
GARCH-Modell — GARCH Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die bedingte Varianz ht nicht nur von der Historie der… … Deutsch Wikipedia
ARCH-Modell — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die bedingte Varianz der zufälligen… … Deutsch Wikipedia
GARCH — Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die Varianz nicht nur von der Historie der Zeitreihe ab, sondern auch … Deutsch Wikipedia
Econometrica — est une importante revue scientifique créée par l’Econometric Society en 1933. Elle publie aujourd hui des articles touchant à tous les domaines de l économie. Sommaire 1 Bibliométrie 2 Quelques articles célèbres 3 Référence … Wikipédia en Français
ARCH — Abk. für Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (autoregressiv bedingte Heteroskedastizität); von Engle vorgeschlagene Modellierung von ⇡ Heteroskedastizität in Zeitreihen, bei der angenommen wird, dass die bedingte Varianz, die mittels… … Lexikon der Economics
GARCH — Abk. für General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (verallgemeinerte autoregressiv bedingte Heteroskedastizität); Verallgemeinerung des ⇡ ARCH Modells, bei dem neben dem autoregressiven Prozess (⇡ AR(p) Prozess) noch andere Variablen… … Lexikon der Economics
